Bollinger bandy skuteczność

Używanie Bollinger Band quotBandsquot do Gauge Trends Bollinger Bands to jeden z najpopularniejszych wskaźników technicznych dla handlowców na dowolnym rynku finansowym. czy inwestorzy obracają akcjami, obligacjami czy walutą (FX). Wielu handlowców używa Bollinger Bands, aby określić poziomy wykupienia i wyprzedaży, sprzedając, gdy cena dotknie górnego Bollinger Band i kupi, gdy trafi na niższy Bollinger Band. Na rynkach z zasięgiem ta technika działa dobrze, ponieważ ceny przemieszczają się między dwoma pasmami, takimi jak piłki odbijające się od ścian boiska do racquetballa. Jednak zespoły Bollinger nie zawsze podają dokładne sygnały kupna i sprzedaży. Tutaj pojawiają się bardziej szczegółowe zespoły Bollinger Band. Przyjrzyjmy się. Problem z zespołami Bollingera Jak John Bollinger po raz pierwszy przyznał: znaczniki pasm są tylko znacznikami, a nie sygnałami. Znacznik górnego pasma Bollingera nie jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera nie jest sam w sobie sygnałem kupna. Cena często może i nie idzie z zespołem. Na tych rynkach handlowcy, którzy nieustannie próbują sprzedać górę lub kupić dno, stają w obliczu rozdzierającej serii przestojów lub, co gorsza, stale rosnącej straty, gdy cena przesuwa się coraz dalej od pierwotnego hasła. Być może bardziej użytecznym sposobem na handel z zespołami Bollinger jest wykorzystanie ich do zmierzenia trendów. Aby zrozumieć, dlaczego Bollinger Bands może być dobrym narzędziem do tego zadania, najpierw musimy zapytać, co jest trendem Trendem, ponieważ dewiantem standardowym w handlu jest to, że ceny sięgają 80 razy. Podobnie jak w przypadku wielu clichów, ta zawiera sporo prawdy, ponieważ rynki w większości utrwalają się, gdy byki i niedźwiedzie walczą o supremację. Trendy rynkowe są rzadkie, dlatego handel nimi nie jest tak łatwy, jak się wydaje. Patrząc na cenę w ten sposób, możemy zdefiniować trend jako odchylenie od normy (zakresu). Formuła Bollinger Band składa się z następujących elementów: BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Czas wygładzania m Liczba odchyleń standardowych (SD) SD Standardowe odchylenie w ciągu ostatnich n okresów Typowa cena (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n W rdzeniu, Bollinger Bands mierzy odchylenie. Z tego powodu mogą być bardzo pomocne w diagnozowaniu trendów. Poprzez generowanie dwóch zestawów pasm Bollingera, jednego zestawu za pomocą parametru 1 odchylenia standardowego, a drugiego przy użyciu typowego ustawienia 2 odchylenia standardowego, możemy spojrzeć na cenę w zupełnie nowy sposób. Na poniższym wykresie widzimy, że gdy cena przesuwa się pomiędzy górnymi pasmami Bollingera 1 SD i 2 SD od średniej. tendencja jest więc większa, możemy zdefiniować ten kanał jako strefę zakupów. Odwrotnie, jeśli kanały cenowe w ramach Bollinger Bands 1 SD i 2 SD, to jest w strefie sprzedaży. Wreszcie, jeśli cena meandruje pomiędzy 1 pasmem SD a 1 pasmem SD, to zasadniczo jest w stanie neutralnym, i możemy powiedzieć, że w kraju nie ma ludzi. Jedną z innych wielkich zalet Bollinger Bands jest to, że dynamicznie adaptują się do wzrostu cen i kontraktowania w miarę wzrostu zmienności i spadku zmienności. W związku z tym pasma naturalnie rozszerzają się i zawężają wraz z działaniem cenowym. tworzenie bardzo dokładnej koperty trendów. Rys. 1: Bollinger Kanały zespołu pokazują tendencje Źródło: FXtrek Intellicharts Narzędzie dla handlowców trendów i tłumaczy Po ustaleniu podstawowych zasad dla pasm Bollinger Band, możemy teraz zademonstrować, w jaki sposób to narzędzie techniczne może być wykorzystywane zarówno przez traderów trendów, którzy starają się wykorzystać pęd i znikają handlarze, którzy lubią czerpać zyski z wyczerpania trendów. Wracając do wykresu AUDUSD tuż powyżej, widzimy, jak inwestorzy trendu będą pozycjonować długo po tym, jak cena wejdzie do strefy kupowania. Będą wtedy mogli pozostać w trendzie, ponieważ zespoły Bollinger Band zawierają większość akcji cenowej masowego ruchu w górę. Jaki byłby logiczny punkt wyjścia? Odpowiedź jest inna w przypadku każdego przedsiębiorcy. ale jedną rozsądną możliwością byłoby zamknięcie długiego handlu, gdyby świeca zmieniła kolor na czerwony, a ponad 75 jej ciała znajdowało się poniżej strefy kupowania. Korzystanie z reguły 75 jest oczywiste, ponieważ w tym momencie cena wyraźnie wypada z trendu, ale po co nalegać, by świeca była czerwona. Powodem drugiego warunku jest powstrzymanie tradera trendu przed wyrwaniem z trendu przez szybkie posunięcie wada, która powraca do strefy kupowania pod koniec okresu handlowego. Zwróć uwagę, jak na poniższym wykresie przedsiębiorca może pozostać przy ruchu dla większości trendów wzrostowych. wyjście tylko wtedy, gdy cena zaczyna się konsolidować na szczycie nowej oferty. Ryc. 2: Wstęgi Bollingera zawierają akcję cenową Źródło: FXtrek Intellicharts Bollinger Band band może być również cennym narzędziem dla traderów, którzy lubią wykorzystywać trend wyczerpania, wybierając cenę. Należy jednak zauważyć, że handel przeciwny tendencjom wymaga znacznie większych marginesów błędu, ponieważ trendy często podejmują kilka prób kontynuacji przed kapitulacją. Na poniższym wykresie widzimy, że inwestor blaknący używający pasm Bollinger Band będzie w stanie szybko zdiagnozować pierwszą oznakę słabości trendu. Widząc, że ceny wypadają z kanału trendu, fader może zdecydować się na klasyczne wykorzystanie zespołów Bollingera poprzez zwarcie następnego znacznika górnego pasma Bollingera. Ale gdzie umieścić przystanek Umieszczenie go tuż powyżej wysokiej huśtawki praktycznie zapewni przedsiębiorcy stop-out, ponieważ cena często spowoduje wiele próbnych wypadów na szczyt zakresu, a kupujący będą próbowali przedłużyć ten trend. Oto, gdzie własności zmienności Bollinger Bands staje się ogromną korzyścią dla przedsiębiorcy. Mierząc szerokość obszaru, na którym nie ma ludzi, czyli od 1 do 1 SD od średniej, przedsiębiorca może stworzyć szybką i bardzo skuteczną strefę projekcji, która uniemożliwi mu zatrzymanie się na hałasie na rynku, a jednocześnie chroń swój kapitał, jeśli trend nabierze tempa. Rysunek 3: Transakcje zanikania za pomocą pasm Bollinger Band Źródło: FXtrek Intellicharts Podsumowanie Jako jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, zespoły Bollingera stały się kluczowe dla wielu handlowców zorientowanych pod względem technicznym. Rozszerzając swoją funkcjonalność dzięki wykorzystaniu pasm Bollinger Band, handlowcy mogą osiągnąć wyższy poziom zaawansowania analitycznego za pomocą tego prostego i eleganckiego narzędzia zarówno dla trendów, jak i zanikania. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy dochody zarobione ponad to, co można było zarobić na ryzyku. Aby zobaczyć akcje spełniające te metody, wypróbuj BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję próbną. Trzy metody wykorzystania zespołów Bollingera przedstawione w Bollinger On Bollinger Bands ilustrują trzy całkowicie różne filozoficzne podejścia. Którego jest dla Ciebie, nie możemy powiedzieć, ponieważ jest to naprawdę kwestia tego, z czym czujesz się komfortowo. Wypróbuj każdy. Dostosuj je do swoich upodobań. Sprawdź transakcje, które generują i zobacz, czy możesz z nimi żyć. Chociaż techniki te zostały opracowane na wykresach dziennych - w podstawowym czasie, w którym działamy - krótkoterminowi inwestorzy mogą wdrażać je na pięciominutowych wykresach słupkowych, inwestorzy swingowi mogą skupiać się na wykresach godzinnych lub dziennych, podczas gdy inwestorzy mogą z nich korzystać co tydzień wykresy. Tak naprawdę nie ma istotnej różnicy, o ile każdy jest dostrojony do kryteriów użytkownika dotyczących ryzyka i nagrody, a każdy z nich testowany jest na uniwersum papierów wartościowych, którymi handluje użytkownik, w sposób, w jaki użytkownik dokonuje transakcji. Dlaczego wielokrotnie nacisk na dostosowanie i dopasowanie parametrów ryzyka i wynagrodzenia Ponieważ, nie ma systemu, bez względu na to, jak dobry będzie użyty, jeśli użytkownik nie jest z nim wygodne. Jeśli nie pasujesz do siebie, szybko się przekonasz, że te podejścia nie będą dla ciebie odpowiednie. Jeśli te metody działają tak dobrze, dlaczego ich uczysz Jest to częste pytanie, a odpowiedzi są zawsze takie same. Najpierw nauczam, ponieważ uwielbiam uczyć. Po drugie, i być może najważniejsze, ponieważ uczę się, kiedy nauczam. Szukając i przygotowując materiał do tej książki, nauczyłem się całkiem sporo i nauczyłem się jeszcze więcej w procesie pisania tego. Czy te metody będą nadal działać po ich opublikowaniu Pytanie o ciągłą skuteczność wydaje się kłopotliwe dla wielu osób, ale tak naprawdę nie są one przydatne, dopóki struktura rynku nie zmieni się w wystarczającym stopniu, aby je zarzucić. Skuteczność nie zostaje zniszczona - niezależnie od tego, jak bardzo podejście jest nauczane, jest to, że wszyscy jesteśmy jednostkami. Gdyby identyczny system transakcyjny był nauczany do 100 osób, miesiąc później nie więcej niż dwa lub trzy, jeśli tak wielu, użyłoby go tak, jak go nauczono. Każdy by je wziął i zmodyfikował tak, aby odpowiadał ich gustom i włączył się w ich wyjątkowy sposób robienia rzeczy. W skrócie, bez względu na to, jak konkretna jest książka, każdy czytelnik odejdzie od czytania jej z unikalnymi pomysłami i podejściami, a to, jak mówią, jest dobrą rzeczą. Największym mitem na temat Bollinger Bands jest to, że masz sprzedawać w górnym zespole i kupować w niższym zespole, który może działać w ten sposób, ale nie musi. W metodzie dobrze kupuję, gdy górny pas jest przekroczony, a krótki, gdy dolny pas jest zepsuty na minus. W metodzie II, kupuj na siłę, gdy zbliżamy się do górnego pasma tylko wtedy, gdy wskaźnik zostanie potwierdzony i sprzedany na słabości w miarę zbliżania się dolnego pasma, ponownie tylko jeśli zostanie potwierdzony przez nasz wskaźnik. W metodzie III kupuj dobrze w pobliżu niższego pasma, używając wzorca W i wskaźnika, aby wyjaśnić konfigurację. Następnie dobrze przedstawić odmianę metody III w przypadku sprzedaży. Metoda IV, niewymieniona w książce, jest odmianą metody I. Trzy metody wykorzystania zespołów Bollingera przedstawione w Bollinger On Bollinger Bands ilustrują trzy całkowicie różne filozoficzne podejścia. Którego jest dla Ciebie, nie możemy powiedzieć, ponieważ jest to naprawdę kwestia tego, z czym czujesz się komfortowo. Wypróbuj każdy. Dostosuj je do swoich upodobań. Sprawdź transakcje, które generują i zobacz, czy możesz z nimi żyć. Chociaż techniki te zostały opracowane na wykresach dziennych - w podstawowym czasie, w którym działamy - krótkoterminowi inwestorzy mogą wdrażać je na pięciominutowych wykresach słupkowych, inwestorzy swingowi mogą skupiać się na wykresach godzinnych lub dziennych, podczas gdy inwestorzy mogą z nich korzystać co tydzień wykresy. Tak naprawdę nie ma istotnej różnicy, o ile każdy jest dostrojony do kryteriów użytkownika dotyczących ryzyka i nagrody, a każdy z nich testowany jest na uniwersum papierów wartościowych, którymi handluje użytkownik, w sposób, w jaki użytkownik dokonuje transakcji. Dlaczego wielokrotnie nacisk na dostosowanie i dopasowanie parametrów ryzyka i wynagrodzenia Ponieważ, nie ma systemu, bez względu na to, jak dobry będzie użyty, jeśli użytkownik nie jest z nim wygodne. Jeśli nie pasujesz do siebie, szybko się przekonasz, że te podejścia nie będą dla ciebie odpowiednie. Jeśli te metody działają tak dobrze, dlaczego ich uczysz Jest to częste pytanie, a odpowiedzi są zawsze takie same. Najpierw nauczam, ponieważ uwielbiam uczyć. Po drugie, i być może najważniejsze, ponieważ uczę się, kiedy nauczam. Szukając i przygotowując materiał do tej książki, nauczyłem się całkiem sporo i nauczyłem się jeszcze więcej w procesie pisania tego. Czy te metody będą nadal działać po ich opublikowaniu Pytanie o ciągłą skuteczność wydaje się kłopotliwe dla wielu osób, ale tak naprawdę nie są one przydatne, dopóki struktura rynku nie zmieni się w wystarczającym stopniu, aby je zarzucić. Skuteczność nie zostaje zniszczona - niezależnie od tego, jak bardzo podejście jest nauczane, jest to, że wszyscy jesteśmy jednostkami. Gdyby identyczny system transakcyjny był nauczany do 100 osób, miesiąc później nie więcej niż dwa lub trzy, jeśli tak wielu, użyłoby go tak, jak go nauczono. Każdy by je wziął i zmodyfikował tak, aby odpowiadał ich gustom i włączył się w ich wyjątkowy sposób robienia rzeczy. W skrócie, bez względu na to, jak konkretna jest książka, każdy czytelnik odejdzie od czytania jej z unikalnymi pomysłami i podejściami, a to, jak mówią, jest dobrą rzeczą. Największym mitem na temat Bollinger Bands jest to, że masz sprzedawać w górnym zespole i kupować w niższym zespole, który może działać w ten sposób, ale nie musi. W metodzie dobrze kupuję, gdy górny pas jest przekroczony, a krótki, gdy dolny pas jest zepsuty na minus. W metodzie II, kupuj na siłę, gdy zbliżamy się do górnego pasma tylko wtedy, gdy wskaźnik zostanie potwierdzony i sprzedany na słabości w miarę zbliżania się dolnego pasma, ponownie tylko jeśli zostanie potwierdzony przez nasz wskaźnik. W metodzie III kupuj dobrze w pobliżu niższego pasma, używając wzorca W i wskaźnika, aby wyjaśnić konfigurację. Następnie dobrze przedstawić odmianę metody III w przypadku sprzedaży. Metoda IV, niewymieniona w książce, jest odmianą metody I. Metoda I mdash Wahania zmienności Lata temu Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review przeprowadził ze mną wywiad dla tej publikacji. Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowy stopniowo się odwracały - i okazało się, że jego ulubionym podejściem do handlu towarami było przełamanie zmienności. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Oto człowiek, który badał więcej systemów transakcyjnych - i robił to tak rygorystycznie - niż ktokolwiek z wyjątkiem Johna Hill of Futures Truth, a on sam twierdził, że jego podejście do dokonywania transakcji było systemem opartym na niestabilności. które uważałem za najlepsze do handlu po wielu badaniach Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem regula - cji Bollinger Bands jest system przełamywania zmienności. Systemy te istnieją od dawna i istnieją w wielu odmianach i formach. Najwcześniejsze systemy breakout wykorzystywały proste średnie wysokich i niskich wartości, często przesuwane w górę lub w dół. Z upływem czasu często był to prawdziwy zasięg. Nie ma prawdziwego sposobu na stwierdzenie, kiedy zmienność, jak używamy jej teraz, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że któregoś dnia ktoś zauważył, że sygnały breakoutowe działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. Były bliższe narodził się system przełamywania zmienności. (Z pewnością parametry ryzyka i nagrody są lepiej wyrównane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w każdym systemie.) Nasza wersja systemu czcigodnej zmienności lotności wykorzystuje BandWidth do ustawienia warunku, a następnie przyjmuje pozycję, gdy wystąpi przełom. Istnieją dwa sposoby wyboru stopexit dla tego podejścia. Po pierwsze, Welles Wilders Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja. W przypadku zatrzymania dla sygnału kupna, początkowy stop jest ustawiany tuż poniżej zakresu formowania breakoutów, a następnie zwiększany w górę każdego dnia, gdy transakcja jest otwarta. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku sprzedaży. Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zapewnia stosunkowo konserwatywne podejście paraboliczne, znacznik przeciwnego pasma jest doskonałym sygnałem wyjścia. Pozwala to na poprawki po drodze i powoduje dłuższe transakcje. Tak więc, w zakupie użyj tagu niższego pasma jako wyjścia, a w sprzedaży użyj tagu górnego pasma jako wyjścia. Głównym problemem związanym z pomyślnym wdrożeniem metody I jest coś, co nazywa się fałszywą głową - omówiono to w poprzednim rozdziale. Termin pochodzi z hokeja, ale jest znany również na wielu innych arenach. Pomysł polega na tym, że gracz rzuca łyżwy po lodzie w kierunku przeciwnika. Gdy jeździ na rolkach, odwraca głowę, przygotowując się do podania obrońcy, gdy tylko obrońca się zaangażuje, odwraca ciało w drugą stronę i bezpiecznie strzela strzałem. Wychodząc z Squeeze, akcje często robią to samo, co pierwsze uderzenie w złym kierunku, a następnie wykonują prawdziwy ruch. Zazwyczaj zobaczysz Squeeze, a następnie tag zespołu, po którym następuje prawdziwy ruch. Najczęściej zdarza się to w obrębie pasm i nie otrzymasz sygnału oderwania, dopóki prawdziwy ruch nie zostanie rozpoczęty. Jeśli jednak parametry pasm zostały zaostrzone, ponieważ tak wielu z tych osób korzysta z tego podejścia, może się okazać, że od czasu do czasu pojawi się prawdziwy bicz. Niektóre akcje, indeksy itp. Są bardziej podatne na podróbki niż inne. Spójrz na poprzednie Squeezes dla przedmiotu, który rozważasz i zobacz, czy zawierał podróbki. Raz oszustem. Dla tych, którzy są skłonni przyjąć niemechaniczne podejście do podróbek, najprostszą strategią jest poczekanie, aż nastąpi Squeeze - warunek jest ustawiony - a następnie odszukanie pierwszego ruchu poza zasięgiem handlu. Wymień połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku, kierując się pozycją, gdy nastąpi przełamanie i używając parabolicznego lub przeciwległego ogranicznika, aby uniknąć obrażeń. W przypadku, gdy podróbki głowy nie stanowią problemu lub parametry pasma nie są wystarczająco ustawione dla tych, które występują jako problem, możesz wymienić metodę I prosto. Poczekaj tylko na Squeeze i idź z pierwszym breakoutem. Wskaźniki głośności mogą naprawdę dodać wartość. W fazie poprzedzającej fałszywą głowę wyszukuj wskaźnik głośności, taki jak Intraday Intensity lub Accumulation Distribution, aby dać wskazówkę dotyczącą ostatecznej rozdzielczości. MIF to kolejny wskaźnik, który może być przydatny dla poprawy sukcesu i zaufania. Wszystkie są wskaźnikami wolumenu i są uwzględnione w części IV. Parametry systemu przełamywania lotności w oparciu o Squeeze mogą być standardowymi parametrami: średnią 20-dniową i - dwoma standardowymi opcjami odchylenia. Jest to prawdą, ponieważ w tej fazie działania prążki są bardzo blisko siebie, a zatem wyzwalacze są bardzo blisko siebie. Jednak niektórzy handlowcy krótkoterminowi mogą chcieć nieco skrócić średnią, powiedzmy do 15 okresów i nieco zacieśnić pasma, powiedzmy do 1,5 standardowych odchyleń. Istnieje jeszcze jeden parametr, który można ustawić, okres obserwacji dla Squeeze. Im dłużej ustawisz okres oczekiwania - pamiętaj, że domyślnie jest to sześć miesięcy - im większa kompresja, tym większa będzie wybuchowość. Jednak będzie ich mniej. Wydaje się, że zawsze jest cena do zapłacenia. Metoda Najpierw wykrywam kompresję przez Squeeze, a następnie szukam rozszerzenia zasięgu, aby zaistnieć i idzie z tym. Świadomość podrabiania głowy i potwierdzenia wskaźnika objętości może znacząco przyczynić się do odnotowania tego podejścia. Po zbadaniu rozsądnego rozmiaru zasobów - co najmniej kilkuset - należy znaleźć co najmniej kilku kandydatów do oceny w danym dniu. Poszukaj swojej metody I, a następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy będą ewoluować. Jest coś w spojrzeniu na dużą liczbę tych konfiguracji, szczególnie ze wskaźnikami głośności, które instruują oko, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ żadne twarde i szybkie reguły nigdy nie mogą. Przedstawiam tutaj pięć wykresów tego typu, aby dać ci wyobrażenie o tym, czego szukać. Wykorzystaj Squeeze jako konfigurację Następnie idź z rozszerzeniem zmienności Uważaj na fałszywkę głowy Użyj wskaźników głośności dla wskazówek kierunkowych Dostosuj parametry do własnych potrzeb Metoda II mdash Trend Po tym, jak nasza druga metoda demonstracji reguł Bollinger Bands opiera się na pomyśle, że silna akcja cenowa w połączeniu z silnym działaniem wskaźnika jest dobrą rzeczą. Jest to podejście potwierdzające, które czeka na spełnienie tych dwóch warunków przed wydaniem sygnału wejściowego. Oczywiście, odwrotnie, słabość potwierdzona słabymi wskaźnikami, generuje sygnał sprzedaży. Zasadniczo jest to odmiana metody I, ze wskaźnikiem, MFI, używanym do potwierdzenia i bez wymogu Squeeze. Ta metoda może przewidywać niektóre sygnały metody I. Użyj tej samej techniki wyjścia, zmodyfikowanej wersji Parabolic lub tagu Bollinger Band po przeciwnej stronie handlu. Chodzi o to, że zarówno b dla ceny, jak i MIF musi wzrosnąć powyżej naszego progu. Podstawowa zasada brzmi: jeśli b jest większe od 0,8, a MFI (10) jest większe od 80, to kup. Przypomnijmy, że b pokazuje nam, gdzie jesteśmy w pasmach na 1 jesteśmy w górnym paśmie, a na 0 jesteśmy w niższym paśmie. Tak więc, przy 0,8 b mówi nam, że jesteśmy 80 w górę od niższego pasma do górnego zespołu. Innym sposobem patrzenia na to jest to, że znajdujemy się w pierwszej dwudziestce obszaru między pasmami. MFI jest ograniczonym wskaźnikiem z zakresu od 0 do 100. 80 to bardzo silny odczyt reprezentujący górny poziom wyzwalania, podobny w znaczeniu do 70 dla RSI. Tak więc, metoda II łączy siłę cen z siłą wskaźnika do prognozowania wyższych cen lub słabości cen ze wskaźnikiem słabości do prognozowania niższych cen. Dobrze wykorzystaj podstawowe ustawienia Bollinger Band z 20 okresów i - dwa standardowe odchylenia. Aby dobrze ustawić parametry MIF, stara długość wskaźnika powinna wynosić w przybliżeniu połowę długości okresu obliczeniowego dla pasm. Chociaż dokładne pochodzenie tej zasady jest mi nieznane, prawdopodobnie jest to adaptacja reguły z analizy cyklu, która sugeruje użycie średnich ruchomych o jedną czwartą długości w cyklu dominującym. Eksperymentacja wykazała, że ​​okresy, w których jedna czwarta okresu obliczeniowego dla pasm były na ogół zbyt krótkie, ale okres połowicznej długości wskaźników działał całkiem dobrze. Tak jak w przypadku wszystkich rzeczy, są to tylko wartości początkowe. Takie podejście oferuje wiele wariantów, które możesz eksplorować. Ponadto dowolne dane wejściowe można zmieniać w zależności od charakterystyki pojazdu, który jest przedmiotem handlu, w celu stworzenia bardziej adaptacyjnego systemu. Tabela 19.1 - Zmiany metody II Mnożnik MACD może być zastąpiony MIF. Siła (próg) wymagany dla b i wskaźnika może się zmieniać. Szybkość parabolicznej również może się zmieniać. Parametr długości dla pasm Bollingera można dostosować. Główną pułapką, której należy unikać, jest późne wejście, ponieważ duża część potencjału mogła zostać wykorzystana. Problem z Metodą II polega na tym, że charakterystyka ryzykownic jest trudniejsza do oszacowania, ponieważ ruch mógł trwać nieco dłużej, zanim sygnał zostanie wydany. Jednym ze sposobów uniknięcia tej pułapki jest oczekiwanie na wycofanie po sygnale, a następnie zakup pierwszego dnia. To będzie brakować niektórych ustawień, ale te pozostałe będą miały lepsze wskaźniki nagród ryzyka Najlepiej przetestować to podejście na rodzajach zapasów, które faktycznie handlujesz lub chcesz handlować, i ustawić parametry zgodnie z charakterystyką tych zapasów i twoich własnych kryteria ryzyka. Na przykład, jeśli handlowałeś bardzo niestabilnymi zapasami wzrostu, możesz spojrzeć na wyższe poziomy dla b (więcej niż jedna jest możliwość), MIF i parametry paraboliczne. Wyższe poziomy wszystkich trzech wybiorą mocniejsze zapasy i przyspieszą zatrzymanie szybciej. Inwestorzy, których ryzyko jest bardziej niekorzystne, powinni skupić się na wysokich parametrach parabolicznych, podczas gdy więcej cierpliwych inwestorów, którym zależy na tym, aby te transakcje miały więcej czasu na opracowanie, powinno skupić się na mniejszych parabolicznych stałych, które spowodują wolniejszy wzrost poziomu przestoju. Bardzo interesującą korektą jest rozpoczęcie parabolizmu nie w dniu wejścia, co jest powszechne, ale w ostatnim znaczącym niskim punkcie zwrotnym. Na przykład, kupując dno, paraboliczne może być uruchamiane raczej w niższym niż w dniu wejścia. Ma to wyraźną przewagę w przechwytywaniu charakteru ostatniego handlu. Używanie przeciwnego pasma jako wyjścia pozwala rozwijać te transakcje, ale może niektórym pozostawić postój niewygodnie. Warto to powtórzyć: inną odmianą tego podejścia jest wykorzystanie tych sygnałów jako ostrzeżeń i zakup pierwszego wycofania po podaniu ostrzeżenia. Takie podejście zmniejszy liczbę transakcji - niektóre transakcje zostaną utracone, ale zmniejszy to również liczbę biczów. W istocie jest to dość solidna metoda, która powinna być dostosowana do szerokiej gamy stylów handlowych i temperamentów. Jest jeszcze jeden pomysł, który może być ważny: Racjonalna analiza. Ta metoda kupuje potwierdzoną siłę i sprzedaje potwierdzoną słabość. Więc nie byłoby dobrym pomysłem, aby przedsprzedać nasz wszechświat kandydatom na podstawie podstawowych kryteriów, tworząc listy zakupów i sprzedając listy Następnie podejmij tylko sygnały kupna dla zapasów na liście zakupów i sprzedaj sygnały dla zapasów na liście sprzedaży. Takie filtrowanie wykracza poza zakres tej książki, ale Rational Analysis, połączenie zestawów analizy fundamentalnej i technicznej, oferuje solidne podejście do problemów, z którymi boryka się większość inwestorów. Prescreening dla pożądanych kandydatów lub problematycznych zasobów z pewnością poprawi twoje wyniki. Innym podejściem do filtrowania sygnałów jest spojrzenie na ratingi EquityTrader Performance Ratings i odbieranie kuponów od akcji o wartości 1 lub 2 i sprzedawanie na akcje o wartości 4 lub 5. Są to przednie ważone, skorygowane o ryzyko oceny wydajności, które można uważać za względne. siła rekompensowała zmienność spadkową. Metoda kupuje siłę Kup, gdy b jest większe niż 0.8, a MFI jest większe niż 80 Użyj zatrzymania parabolicznego Może przewidywać Metodę I Eksploruj zmiany Użyj Rational Analysis Method III mdash Reversals Gdzieś we wczesnych latach 70. XX w. Pomysł przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o stały procent, aby utworzyć kopertę wokół złapanej struktury cen. Wszystko, co musicie zrobić, to pomnożyć średnią przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać górny próg lub podzielić przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać niższe pasmo, co było łatwym obliczeniowo pomysłem w czasie, gdy obliczenia były czasochłonne lub kosztowny. Był to dzień kolumnowych padów, dodawania maszyn i ołówków oraz szczęśliwych, mechanicznych kalkulatorów. Naturalnie czasomierze i kolekcjonerzy szybko przyjęli ten pomysł, ponieważ dawali im dostęp do definicji wysokich i niskich wartości, które mogliby wykorzystać w swoich operacjach czasowych. Oscylatory były wówczas bardzo modne, co prowadziło do wielu systemów porównujących działanie ceny w zakresie pasm procentowych do działania oscylatora. Być może najbardziej znany w tamtym czasie - i wciąż szeroko stosowany dzisiaj - był system, który porównywał działanie Dow Jones Industrial Average w ramach zespołów stworzonych przez przesunięcie swojej 21-dniowej średniej ruchomej w górę iw dół o cztery procent na jeden z dwóch oscylatorów oparte na szeroko zakrojonych statystykach handlu na rynku. Pierwsza z nich to 21-dniowa suma postępujących minus minusów na NYSE. Drugi, również z NYSE, był 21-dniową sumą up-volume minus down volume. Tagi górnego pasma, którym towarzyszyły odczyty oscylatora ujemnego z obu oscylatorów, przyjmowano jako sygnały sprzedaży. Sygnały kupowane generowane były przez znaczniki dolnego pasma, którym towarzyszyły pozytywne odczyty oscylatora z oscylatora. Odczyty z obu oscylatorów służyły zwiększeniu pewności siebie. W przypadku akcji, dla których nie były dostępne szerokie dane rynkowe, wykorzystano wskaźnik objętości, taki jak 21-dniowa wersja intensywności intratycznej Bostians. To podejście i niezliczona ilość wariantów pozostaje w użyciu jako przydatne wskazówki dotyczące czasu. Możliwe są liczne modyfikacje tego podejścia i wiele z nich zostało zrobionych. Moim własnym wkładem było zastąpienie wykresu odjazdu dla 21-dniowej techniki sumowania używanej dla oscylatorów. Wykres odjazdu jest wykresem różnicy dwóch średnich, średniej krótkoterminowej i średniej długoterminowej. W tym przypadku średnie są dziennymi zaliczkami minus spadki i dzienną zwiększoną objętością pomniejszoną o mniejszą objętość, a okresy do zastosowania dla średnich wynoszą 21 i 100. Wykres przedstawia krótkookresową średnią minus długoterminową średnią. Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania techniki odlotów do tworzenia oscylatorów jest to, że wykorzystanie długoterminowej średniej ruchomej powoduje korektę (normalizację) długoterminowych błędów w strukturze rynku. Bez tej regulacji prosty oscylator Advance-Decline lub oscylator Volume Up Down Volume prawdopodobnie od czasu do czasu Cię oszukają. Jednak użycie różnicy między średnimi bardzo dobrze dostosowuje się do upartych lub niedźwiedziowych uprzedzeń, które powodują problem. Wybór techniki odlotów oznacza również, że możesz użyć powszechnie dostępnych obliczeń MACD do stworzenia oscylatorów. Ustaw pierwszy parametr MACD na 21, drugi na 100, a trzeci na dziewięć. Ustawia to okres dla krótkoterminowej średniej na 21 dni, okres dla długoterminowej średniej na 100 dni i pozostawia okres dla linii sygnałowej domyślnie, dziewięć dni. Dane wejściowe to spadki i spadki głośności. Jeśli program, którego używasz, potrzebuje wejść w procentach, pierwszy powinien wynosić 9, drugi 2 i trzeci 18. Teraz zamień pasmo Bollingera na prądy procentowe, a ty masz rdzeń bardzo przydatnego systemu odwracania dla rynków synchronizujących. W podobnym duchu możemy użyć wskaźników do wyjaśnienia wierzchołków i spodów oraz potwierdzić odwrócenie trendu. Na przykład, jeśli utworzymy dno W2 z b wyższym przy ponownym testowaniu niż na początkowym niskim - względnym W4 - sprawdź swój oscylator głośności, albo MFI albo VWMACD, aby sprawdzić, czy ma podobny wzór. Jeśli tak, to kup pierwszy mocny dzień, jeśli nie, poczekaj i poszukaj innej konfiguracji. Logika na szczycie jest podobna, ale musimy być bardziej cierpliwi. Typowo, top zajmuje więcej czasu i zwykle prezentuje klasyczne trzy lub więcej popychań do wysokiego. W klasycznej formacji b będzie niższe przy każdym naciśnięciu, podobnie jak wskaźnik objętości, taki jak Rozkład kumulacji. Po takim wzorcu rozwija się patrzeć na sprzedaż znaczące dni w dół, gdzie objętość i zasięg są większe niż średnia. To, co robimy w metodzie III, polega na wyjaśnianiu szczytów i dna poprzez włączenie niezależnej zmiennej, objętości w naszej analizie za pomocą wskaźników wolumenu, aby pomóc uzyskać lepszy obraz zmieniającego się charakteru podaży i popytu. Czy popyt rośnie w górę w dół W Jeśli tak, powinniśmy być zainteresowani kupnem. Czy podaż wzrasta za każdym razem, gdy robimy nowy krok w górę Jeśli tak, to powinniśmy kierować naszą obroną lub myśleć o zwarciu, jeśli jest się tak skłonnym. Najważniejsze jest tu wyjaśnienie wzorców, które są poza tym interesujące, ale na których możesz nie mieć zaufania do działania bez potwierdzenia. Kup zestaw: dolny pasek i pozytywny oscylator Ustawienie Sell: górny pasek i ujemny oscylator Użyj MACD do obliczenia wskaźników oddechu Metoda IV mdash Potwierdzone wybicia Bollinger na Bollinger Bands reg System IV, proste i bezpośrednie podejście do potwierdzonych wyprysków. Podstawowy wzór to trzydniowa sekwencja. Dzień 1: zamknij wewnątrz pasma i przepustowość w zakresie 25 od najniższej przepustowości w ciągu 6 miesięcy. Dzień 2: Zamknij poza pasmem. Dzień 3: Intraday - Alert (jeszcze nie potwierdzony), jeśli handlujemy wyżej (niższy dla wzorców sprzedaży) niż zamknięcie dnia 2. Koniec dnia: sygnał (potwierdzony breakout), jeśli zamkniemy wyższą (niższą) niż zamknięcie dnia 2 W istocie szukamy zasobów, które są wystarczająco silne (słabe), aby wyjść poza pasma, a następnie rozszerzyć ich ruchy.