Etf trading strategy pdf

Aby pobrać książkę, kliknij prawym przyciskiem myszy poniższy link. Następnie wybierz quotSave Target As. quot lub quotOtwórz link jako. quot, w zależności od przeglądarki. Zalecamy zapisanie pliku pdf w folderze Moje dokumenty w systemie Windows. Po pobraniu możesz je wyświetlić za pomocą Adobe Acrobat Reader. Pliki te są w formacie PDF, który należy wyświetlać w programie Adobe Reader. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze strategiami transakcyjnymi ETF - pobierz plik PDF (przez e-mail) Jeśli nie masz Adobe, możesz pobrać go bezpłatnie, klikając przycisk Pobierz Adobe Reader. Strategie inwestycyjne firmyETF dla każdego inwestora Inwestuj w towary bez inwestowania w towarach Tetra ImagesGetty Images Spójrzmy prawdzie w oczy, nie masz miejsca w piwnicy na beczkę oleju. skrzynia złota. i niektóre bydło (a może ty). Jednak masz w swoim portfelu miejsce na towary ETF. Bez zaopatrywania się w zwierzęta gospodarskie, możesz kupić towar ETF i mieć natychmiastowy kontakt z rynkiem towarowym. Jest to znacznie łatwiejsza transakcja i nie musisz jej podlewać. Zagraniczne fundusze ETF dają dostęp do rynków międzynarodowych Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Inwestowanie zagraniczne może się skomplikować. Korekty walut, zagraniczne przepisy podatkowe i zwykłe wyzwania za granicą. Istnieją jednak fundusze ETF, które znacznie ułatwiają inwestowanie międzynarodowe. ETFy rynków zagranicznych, fundusze, które są oparte na walutach krajowych, ETF rynków wschodzących. szerokie fundusze zagraniczne, a nawet fundusze ETF niż śledzić poszczególne kraje, takie jak Brazylia i Chiny. Nie ma już powodu, by bać się inwestowania poza USA lub jakimkolwiek krajem. Świat to yourETF. Fundusze ETF z Bondem są Darem, który zachowuje, dając obligacje ETF-y są nieco bardziej zachęcające niż większość inwestycji, ponieważ nie tylko handlują na rynkach wtórnych, ale mogą również tworzyć strumień przychodów w portfelu. Inwestowanie w obligacje w ogóle może być trudne. Stopy kuponu, ryzyko niewykonania zobowiązania, czas trwania. Jednak ETF obligacji może złagodzić niektóre z tych złożoności, dając inwestorom jeden pakowany składnik aktywów, który daje natychmiastowy dostęp do rynku obligacji. Co się dzieje z ETN-em Mówiąc o instrumentach dłużnych, istnieją różne ETFy znane jako ETN-y, notowania giełdowe. ETN to aktywa wyemitowane przez znaczący bank jako dłużne papiery dłużne - w przeciwieństwie do funduszy ETF, które składają się z papierów wartościowych, takich jak towary, waluty, kontrakty terminowe typu future, forwardy i opcje. Kupując ETN, kupujesz aktywa dłużne podobne do obligacji, ale warunki umowy dotyczącej długu są określone przez strukturę banknotu. ETN są wspierane przez bank o wysokim ratingu kredytowym, więc są one dość bezpiecznymi produktami. Jednak ETN nie są pozbawione ryzyka kredytowego, tylko niższy poziom. Zagraj na rynku walutowym Dzięki funduszom ETF, fundusze typu ETF i obligacje typu ETN są dwoma sposobami gry na rynku stopy procentowej, ale jeśli chodzi o zagraniczne transakcje oparte na stopach procentowych, nie szukaj dalej, niż ETFy walutowe. Niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w szeroki zasób walutowy, walutę regionu, np. Europę, czy nawet krajową walutę, fundusze ETF zapewnią Ci wymierne korzyści. Walutowe fundusze ETF to świetny sposób na zabezpieczenie ryzyka zagranicznego, wykorzystanie zagranicznych stóp procentowych lub po prostu zainwestowanie w waluty obce. Granie ETFów w dół W przypadku każdej transakcji kupna istnieje sprzedaż po drugiej stronie. Większość ludzi kojarzy inwestowanie z kupowaniem, ale to tylko 50 sztuk każdej transakcji. Więc ma sens, że istnieją fundusze ETF stworzone specjalnie dla inwestorów bessy. Założenie negatywnego wyniku jest możliwe dzięki sprzedaży ETF, ale co, jeśli powiem ci, że możesz kupić ETF i nadal się denerwujesz. To prawda i nazywa się odwrotną ETF. Idealny dla inwestorów, którzy mają ograniczenia wobec sprzedaży, ale chcą się spóźnić, mogą kupić odwrotną ETF. Ryzyko hedgingowe z ETFs Ponownie wracamy do inwestowania oznacza kupowanie. Ale duża część inwestycji to także ochrona przed ryzykiem. Tam, gdzie ETF mogą pomóc. Czy masz duży zdywersyfikowany portfel, który wygrywa, gdy rynek wzrośnie chroni przed spadkiem dzięki sprzedaży rynkowej ETF. Krótkie mnóstwo zapasów ropy Kup olej ETF, aby zabezpieczyć ekspozycję do góry. Długi indeks. Chroń swoją pozycję, sprzedając podstawową ETF. Indeksy hedgingowe z ETF Wspominałem o tym powyżej, ale ETF to świetny sposób na ochronę pozycji indeksu. Jeśli posiadasz długi indeks, możesz dokonać transakcji przeciwnej, aby chronić swoje ryzyko. Niektóre indeksy mają wiele ETF, które śledzą to, więc możliwości mogą być obfite, jeśli chodzi o zabezpieczenie ryzyka indeksowego. Wymieniaj ETF, aby chronić część lub całość twojej pozycji indeksu, lub w niektórych przypadkach umieść na podobnej pozycji indeksu, używając zamiast tego ETF. W końcu dlatego zostały stworzone. Przeglądaj swoje opcje dzięki opcjom ETF Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie opcji ETF. Możesz ich używać do zabezpieczania ETFów (i odwrotnie), a nawet indeksów korelacyjnych. Połączenia ETF mogą być świetnymi zasobami, aby zyskać ekspozycję na wzrost wartości bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. Możesz nawet użyć zaawansowanych strategii opcyjnych ETF, aby przyjąć zmienność pozycji lub po prostu dokonać transakcji na wartości rynkowej. Jeśli istnieje ETF, który wymienia opcje, to masz opcje. Zagraj w Earnings Season z ETF Co najmniej cztery razy w roku, będziesz musiał przygotować się na sezon zarobków. Fundusze ETF mogą pomóc w tym planie gry. Niezależnie od tego, czy korzystasz z funduszy ETF, aby zyskać długo obiecujący sektor, chronisz się przed niespodziankami związanymi z zyskami, czy grasz na zmienność zysków z opcjami ETF, strategia jest dla Ciebie. Jeśli masz zapowiedzi zarobków na swoich papierach wartościowych, to jest to sezon zarobków dla ETFów. Fundusze ETF zamiast funduszy wzajemnych Wykorzystaj wiele sposobów, w jakie fundusze ETF mogą skorzystać na Twoim portfelu inwestycyjnym. Chance Favours Mówię to bardzo. Każda inwestycja jest inna i powinna być oceniana indywidualnie dla każdego przypadku. Istnieją jednak mocne argumenty, że fundusze ETF mają wiele zalet w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Jeśli nie masz pewności, zobacz dla siebie Handel ETF, które pasują do Twojego stylu inwestycyjnego Siedem strategii inwestycyjnych ETF. HYB Czy masz tendencję do faworyzowania papierów o dużej kapitalizacji Czy lubisz inwestować w akcje o wartości? Tak czy inaczej, dla ciebie jest ETF. Bez względu na to, czy jest to wzrost, wartość czy połączenie, a nawet duża, średnia lub mała, to ETF pasuje do twojej strategii. Ważne jest, aby czuć się komfortowo ze swoim portfelem, a styl ETF to tylko atut, który pasuje do Twojego stylu inwestowania. Jest wielu inwestorów, którzy są nowi w ETFs, więc jest to doskonały sposób sprawdzenia, czy którakolwiek z tych 14 strategii transakcyjnych ETF może pasować do portfela. Żadne aktywa nie będą idealne, ale istnieje bardzo mocna argumentacja, aby uwzględnić fundusze inwestycyjne znajdujące się w obrocie w strategii inwestycyjnej i nie ma wielu powodów, aby tego nie robić. 3 Simple Momentum Strategie transakcyjne ETF Baza danych ETF Środa, 10. Lipiec 2017 Cory Handlowcy Mitchell Momentum, którzy szukają silnych ruchów cenowych, aby dołączyć do nich, przyjęli fundusze ETF ze względu na łatwość użycia, efektywność kosztową i różnorodność dostępnych produktów. Zazwyczaj konfiguracje handlu momentami będą miały formę trendów, ale mogą również pochodzić z przesunięcia w czasie, takiego jak silny zakup po gwałtownym spadku. Strategie Momentum można stosować w ciągu dnia, wykorzystując tendencje pojawiające się w ciągu kilku minut lub godzin, lub można zastosować strategie, aby wykorzystać długoterminowe trendy. Zarówno strategie cenowe, jak i wskaźnikowe są stosowane w celu znalezienia rozpędu (lub jego braku) i mogą być stosowane zarówno na horyzoncie, jak i na niedźwiedzich rynkach, patrz "Jak obracać ETFy handlowe". Względna słabość Strategia Momentum Niedźwiedzi Momentum Względna siła odnosi się do tego, w jaki sposób ruchy cen ETF porównują się do innych. Jeśli dwie ETF-y spadają na bessie, a chcesz krótko, to najsłabszy ETF, którego nikt nie chce posiadać. Załóżmy, że jesteś gorliwy dla górników złota i chcesz dostać pozycję krótką, ale nie wiesz, który ETF złota górników w skrócie. Dokonaj porównania, aby zobaczyć, który jest najgorszy (ponieważ chcesz się krótko). Jeśli chcesz iść długo, szukasz tego, który wykonuje najlepsze. Ryc. 1 przedstawia grę Market Gold Golders (GDX) w porównaniu z innymi graczami w grze Market Vectors Junior Gold Miners (GDXJ). W przedstawionym okresie GDXJ był słabszy niż GDX. W przypadku wyboru między tymi dwoma ETF-em, skorzystanie z opcji GDXJ jest lepszą opcją, ponieważ jest słabsze, patrz także How To Be A Better Bear: Short vs. Inverse ETFs. Rysunek 1. GDX vs GDXJ (linia fioletowa) Skala procentowa. Źródło: FreeStockCharts Aby odejść krótko w ETF wybranym na podstawie względnej słabości, upewnij się, że ogólny trend zniżkowy jest na miejscu, a następnie poszukaj wpisu. Prostą, ale bardzo skuteczną metodą jest narysowanie linii trendu wzdłuż redukcji w trendzie zniżkowym, a następnie wprowadzenie, gdy cena wznowi spadanie i przełamie linię trendu. Rysunek 2. Technika wprowadzania pullback. Źródło: Freestockcharts Rysunek 2 pokazuje potencjalnie liczbę punktów wejścia w silnym trendzie spadkowym. Wszystkie białe linie są liniami trendowymi dla wycofań, gdy linia trendu jest zerwana, pokazuje, że sprzedaż jest kontynuowana i można przyjąć krótką pozycję. Umieść ogranicznik powyżej ostatniego wysokiego, aby ograniczyć ryzyko, i przytrzymaj pozycję, aż pojawi się wyższa wysokość obrotu. Ta metoda może być również używana w trendach wzrostowych. Poszukaj ETF, który jest najsilniejszy w trendzie wzrostowym. Remis w dół linii trendu wzdłuż pullbacks, gdy linia trendu jest zepsuta przez kupowanie, idź długo. Zatrzymaj się poniżej ostatniego niskiego poziomu i wyjdź, gdy pojawi się niższa niska huśtawka zobacz także 17 funduszy ETF dla Day Traders. Strategia Wskaźnika Momentum Byczy Momentum Poniższe podejście najlepiej zastosować, gdy wskaźnik momentu (domyślnie 12 dni) osiągnął ostatnio poziom ekstremalny, taki jak 110 i wyższy lub 90 i niższy. Gdy jego wahania w przód i w tył nieznacznie na poziomie 100, sygnały są mniej niezawodne. Ekstremalne poziomy wskaźnika dynamiki często sygnalizują, że cena jest zbyt duża, a wkrótce może nadejść punkt zwrotny. Samo podjęcie decyzji w tej sprawie może być jednak niebezpieczne, ponieważ cena może utrzymywać się przez dłuższy czas. Dlatego szukali ekstremalnego poziomu w wskaźniku momentum, po którym nastąpiła rozbieżność. W tym konkretnym przypadku szukaliśmy wskazania, że ​​silna sprzedaż wkrótce przejdzie na kupno, a kiedy się pojawi, możemy przeskoczyć na modę kupna, patrz 5 najważniejszych wzorców wykresów dla ETF Traders. Rysunek 3. Rozbieżność Momentum w Gold Trust SPDR. Źródło: FreeStockCharts Rysunek 3 pokazuje tę sekwencję zdarzeń występujących w SPDR Gold Trust (GLD). Gdy cena spada, następuje gwałtowny skok w dół, po czym kilka miesięcy później następuje wyższa wartość. Jest to cena dywergencji, która obniża niskie wartości, ale tempo rośnie. Wskazuje to na potencjalny długi handel w ETF, ale handel wymaga kontroli spustowej i ryzyka. Po skonfigurowaniu rozbieżności, prostym wyzwalaczem handlowym jest narysowanie linii trendu na wskaźniku momentum, a następnie wpisanie długo po zerwaniu linii trendu. Rysunek 4. Momentum Trade Trigger. Źródło: FreeStockCharts W tej szczególnej branży linia trendu spadkowego po rozbieżności na wskaźniku tempa została zerwana prawie dokładnie w punkcie zwrotnym wyższym w cenie. Ta dokładność nigdy nie występuje, więc potrzebna jest funkcja "stop-loss". Zatrzymaj się poniżej ostatniej niskiej ceny, w tym przypadku 148. Trzymaj pozycję tak długo, jak długo cena ETF zwiększa się. Kiedy pojawi się niższy poziom niski, który można zobaczyć po prawej stronie Rysunku 4, zakończ handel. Można to również wykorzystać w strategii zwarcia. Poszukujesz kupowania, a następnie rozbieżności na wskaźniku tempa (niższe maksima). Kiedy się pojawi, jesteś krótko po tym, jak wskaźnik momentu pęknie poniżej linii trendu w górę. Zatrzymanie jest powyżej ostatniej wysokości, a ty trzymasz pozycję, dopóki nie pojawi się wyższa wysokość obrotu, patrz 3 Porady dotyczące transakcji ETF, których brakuje. Strategia RSI neutralna dla rynków Breakout Czasami ETF jest w większości pozbawiona trendów w ruchu w zasięgu. Chociaż często jest to widoczne na wykresie cenowym, wskaźnik RSI może pomóc w potwierdzeniu zakresu, a także powiadomić Cię, kiedy zaczyna się ruch trendujący. Kiedy widzisz cenę ETF przesuwającą się tam iz powrotem w ramach przedziału cenowego przez dłuższy okres czasu, prawdopodobnie zobaczysz również RSI (okres 14 dni) wahający się pomiędzy około 80 a 20. Jeśli transakcja jest naprawdę niepewna, RSI może nawet zostań przytulny do czytania 50 razy. Kiedy cena porusza się w zakresie, a RSI waha się pomiędzy 20 a 80, lepiej sprzedać strategię ustalania zakresu niż pędu. Rysunek 5 pokazuje to zjawisko w Funduszu Stanów Zjednoczonych ds. Ropy naftowej (USO). Podczas gdy istnieją możliwości wymiany widzów na cenę, są one zazwyczaj omijane przez handlowców dynamicznych na rzecz bardziej dynamicznych ruchów. Rysunek 5. Olej z USA z RSI. Źródło: FreeStockCharts Poczekaj, aż RSI wyprowadzi się z tego zakresu zanim zacznie handlować. Najlepiej byłoby, gdyby wzrost cen spowodował wzrost RSI powyżej 80, a także utrzymanie się powyżej 40. W przypadku trendu spadkowego cena powinna spaść poniżej 20 oprocentowania RSI i generalnie pozostać poniżej 60. USO wykazało te tendencje już w 2017 r. Rysunek 6. USO ze wskaźnikiem RSI. Źródło: FreeStockCharts Po lewej stronie wykresu 6 widzimy cenę i RSI, a następnie zarówno RSI, jak i przedział cenowy poprzedzający minimalne spadki, sygnalizując rosnącą dynamikę sprzedaży i trend spadkowy. Po osiągnięciu poziomu poniżej 20 RSI nieprzerwanie osiąga coraz niższe poziomy i osiąga wyższe poziomy w połowie sierpnia, wykazując siłę nabywczą. Aby wprowadzić transakcję podczas trendu wzrostowego lub trendu spadkowego, skorzystaj z metod kontroli ryzyka i ryzyka opisanych w Strategii Momentu Relatywnego StrengthWeakness, zob. ETF Call And Put Options Explained. Strategie Momentum Bottom Line występują w wielu formach i mogą opierać się na cenie lub wskaźniku. Zastosuj strategie momentum na obu rynkach, aby zmaksymalizować szanse. Podczas spokojnych i nienazwanych trendów rynkowych prawdopodobnie będziesz chciał siedzieć na uboczu i czekać na wyższe potencjalne transakcje. Kiedy osiągasz rozpęd, zyski mogą być duże, ale tak samo ryzyko, jak pęd, może zmieniać się bardzo szybko i poważnie. Kontroluj ryzyko ze stop loss i zawsze wymieniaj się planem wyjścia. Pobierz Jak wybrać odpowiedni ETF za każdym razem z darmowym członkostwem ETFdb zapisz się na biuletyn ETFdb, aby otrzymywać aktualizacje o uruchomieniach i analizach. Ujawnienie: Brak pozycji w momencie pisania. Fundusze giełdowe: Strategie inwestycyjne ETF Zapewniają znaczną elastyczność we wdrażaniu różne strategie inwestycyjne lub budujące portfele inwestycyjne. Strategie różnią się od bardzo prostych, takich jak dywersyfikacja istniejącego portfela, aż po zaawansowane strategie hedgingowe. Core Holding Inwestor może rozważyć wykorzystanie kilku ETFów jako portfeli podstawowych. Zdywersyfikowany portfel o niskim koszcie można łatwo zbudować z kilkoma ETFami, aby objąć główne kategorie aktywów kapitałowych i rynek instrumentów o stałym dochodzie. Od tego momentu inwestor może dostosować portfel do dodatkowych papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych lub innych funduszy ETF. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj 10 powodów, dla których ETF powinny stanowić podstawę Twojego portfela.) Alokacja aktywów przy pomocy ETF-ów, budowanie portfela dla każdej strategii alokacji aktywów jest łatwe. Można nawet kupić ETF, który jest już zróżnicowany w różnych klasach aktywów. Inwestor może przyjąć pasywne podejście do alokacji aktywów poprzez przywrócenie równowagi portfela tylko po to, by powrócić do długoterminowego lub strategicznego miksu aktywów. Alternatywnie, inwestor może brać czynny udział w alokacji aktywów, równoważąc taktycznie portfel, przeważając te klasy aktywów, które powinny przewyższyć wyniki w krótszym terminie, a niedoważone pozostałe. (Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii, przeczytaj Strategie alokacji zasobów.) Dywersyfikacja ETFów pozwala inwestorowi nie tylko na dywersyfikację we wszystkich głównych klasach aktywów, takich jak akcje amerykańskie. zagranicznego kapitału i stałego dochodu, ale także dywersyfikacji do inwestycji, które mają niską korelację z głównymi klasami aktywów. Obejmuje to takie obszary, jak towary, nieruchomości, rynki wschodzące, akcje spółek o małej kapitalizacji i inne. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Wprowadzenie do dywersyfikacji.) Zabezpieczanie Korzystanie z funduszy ETF pozwala na różne strategie hedgingowe. Inwestorzy, którzy chcą zabezpieczyć się przed spadkiem na rynku, mogą nabyć odwrotne ETF lub lewarowane odwrotne ETFy. które rosną, gdy rynek spada. Inwestor zaniepokojony inflacją może go zabezpieczyć, inwestując w towary lub obligacje ETF zabezpieczone przed inflacją. Inwestorzy, którzy mają inwestycje poza Stanami Zjednoczonymi, mogą zabezpieczyć swoją ekspozycję walutową za pomocą walutowych funduszy ETF. Oczywiście inwestorzy mogą skrócić odpowiedni ETF, który może zabezpieczyć się przed bardzo specyficzną ekspozycją na giełdzie. Wiele ETF-ów ma opcje, które można wykorzystać dla innych strategii hedgingowych, oddzielnie lub w połączeniu z podstawową ETF. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących na temat zabezpieczenia). Zarządzanie gotówką Fundusze ETF mogą być wykorzystywane do równoważenia gotówki, co pozwala inwestorom w łatwy sposób umieścić swoje pieniądze na giełdzie do czasu podjęcia długoterminowej decyzji inwestycyjnej. W ten sposób inwestorzy mogą zagwarantować, że nie przegapią podwyżek cen lub stracą dochód, podczas gdy ich pieniądze zostaną tymczasowo zaparkowane. Zbiór strat podatkowych Zbiór strat podatkowych jest strategią realizacji strat kapitałowych na rachunku podlegającym opodatkowaniu, a następnie przenosi zyski ze sprzedaży między podobne inwestycje, pozostawiając portfel inwestorów w dużej mierze niezmieniony. Zasada "prania i sprzedaży" uniemożliwia inwestorowi sprzedaż papierów wartościowych ze stratą, a następnie natychmiastowe ich odkupienie poprzez uniemożliwienie zakupu zasadniczo identycznych papierów wartościowych w ciągu 30 dni od sprzedaży. Dzięki dostępności szerokiej gamy ETFów, zakup ETF, który jest bardzo podobny do funduszu lub sprzedawanego towaru, jest łatwy. Efektem końcowym jest portfel, który bardzo przypomina portfel, zanim straty kapitałowe zostały zrealizowane bez przywoływania reguły "prania". (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej strategii, zobacz Sprzedaż papierów wartościowych z zyskiem podatkowym.) Strategie realizacji Inwestor może chcieć szybko uzyskać ekspozycję na określone sektory, style lub klasy aktywów bez konieczności uzyskiwania niezbędnej wiedzy specjalistycznej w tych obszarach. Na przykład inwestor, który nie ma specjalistycznej wiedzy na rynkach wschodzących, może kupić ETF na podstawie indeksu rynków wschodzących. Korzystanie z funduszy ETF pozwala inwestorowi w łatwy sposób wypełnić luki w swoim portfelu. Transfery portfela Wielu inwestorów przenosi aktywa portfelowe pomiędzy różnych doradców, menedżerów lub fundusze. W okresie przejściowym aktywa mogą być przechowywane bezczynnie w gotówce. Fundusze ETF umożliwiają inwestorom inwestowanie środków, a nie ich uśpienie.